Stochastic Calculus for Finance II (Paperback)

Steven Shreve

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Langue : anglais

Edité par Springer-Verlag New York Inc., New York, NY, 2010

144192311X / 9781441923110

Série : Livre 14 sur 53 - Springer Finance

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Paperback. Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.Master's level studentsand researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful. Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.…

N° de réf. du vendeur 9781441923110

Titre
Stochastic Calculus for Finance II (Paperback)
Auteur
Steven Shreve
Éditeur
Springer-Verlag New York Inc., New York, NY
Année de publication
2010
État de l'article
new
Reliure
Paperback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
144192311X
ISBN à 13 chiffres
9781441923110
Édition
Edition originale
Série
Livre 14 sur 53: Springer Finance

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