Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions.: Stochastic modelling and applied probability, vol 25 - Couverture rigide
Synopsis
This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors use illustrative examples and selective material to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.
Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
Présentation de l'éditeur
This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.
Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
Autres éditions populaires du même titre
Résultats de recherche pour Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions.:...
Image d'archives
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Edité par
Springer New York, 2005
ISBN 10 : 0387260455
ISBN 13 : 9780387260457
Ancien ou d'occasion
Couverture rigide
Vendeur : Better World Books: West, Reno, NV, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : As New. Used book that is in almost brand-new condition. N° de réf. du vendeur 52924183-75
Acheter D'occasion
EUR 130,28
Frais de port :
Gratuit
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Image d'archives
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Edité par
Springer New York, 2005
ISBN 10 : 0387260455
ISBN 13 : 9780387260457
Ancien ou d'occasion
Couverture rigide
Vendeur : Better World Books, Mishawaka, IN, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : Very Good. Former library book; may include library markings. Used book that is in excellent condition. May show signs of wear or have minor defects. N° de réf. du vendeur 13727162-6
Acheter D'occasion
EUR 130,28
Frais de port :
Gratuit
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Image d'archives
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Edité par
Springer New York, 2005
ISBN 10 : 0387260455
ISBN 13 : 9780387260457
Ancien ou d'occasion
Couverture rigide
Vendeur : Better World Books Ltd, Dunfermline, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : Good. Ships from the UK. Used book that is in clean, average condition without any missing pages. N° de réf. du vendeur 52916824-20
Acheter D'occasion
EUR 130,07
Frais de port :
EUR 9,10
De Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Image d'archives
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions (Stochastic Modelling and Applied Probability, 25)
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : New. In English. N° de réf. du vendeur ria9780387260457_new
Acheter neuf
EUR 168,81
Frais de port :
EUR 13,62
De Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions (Stochastic Modelling and Applied Probability, 25)
Vendeur : Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : New. N° de réf. du vendeur ABLIING23Feb2215580171400
Acheter neuf
EUR 186,42
Frais de port :
EUR 3,44
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions (Stochastic Modelling and Applied Probability, 25)
Edité par
Springer, 2005
ISBN 10 : 0387260455
ISBN 13 : 9780387260457
Ancien ou d'occasion
Couverture rigide
Vendeur : Mispah books, Redhill, SURRE, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Hardcover. Etat : Like New. Like New. book. N° de réf. du vendeur ERICA77303872604556
Acheter D'occasion
EUR 167,49
Frais de port :
EUR 28,43
De Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Image fournie par le vendeur
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Edité par
Springer New York, 2005
ISBN 10 : 0387260455
ISBN 13 : 9780387260457
Neuf
Couverture rigide
Vendeur : moluna, Greven, Allemagne
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a luckd introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutionsAlso offers a concise introduction to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and d. N° de réf. du vendeur 5909592
Acheter neuf
EUR 153,73
Frais de port :
EUR 48,99
De Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image fournie par le vendeur
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Edité par
Springer New York Nov 2005, 2005
ISBN 10 : 0387260455
ISBN 13 : 9780387260457
Neuf
Couverture rigide
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. Stochastic control problems are treated using the dynamic programming approach. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The fundamental equation of dynamic programming is a nonlinear evolution equation for the value function. For controlled Markov diffusion processes, this becomes a nonlinear partial differential equation of second order, called a Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. Typically, the value function is not smooth enough to satisfy the HJB equation in a classical sense. Viscosity solutions provide framework in which to study HJB equations, and to prove continuous dependence of solutions on problem data. The theory is illustrated by applications from engineering, management science, and financial economics.In this second edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.Review of the earlier edition:'This book is highly recommended to anyone who wishes to learn the dinamic principle applied to optimal stochastic control for diffusion processes. Without any doubt, this is a fine book and most likely it is going to become a classic on the area. .'SIAM Review, 1994 448 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780387260457
Acheter neuf
EUR 181,89
Frais de port :
EUR 23
De Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 2 disponible(s)
Image d'archives
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions (Stochastic Modelling and Applied Probability, 25)
Vendeur : California Books, Miami, FL, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : New. N° de réf. du vendeur I-9780387260457
Acheter neuf
EUR 210,38
Frais de port :
Gratuit
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image fournie par le vendeur
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
impression à la demandeVendeur : preigu, Osnabrück, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Buch. Etat : Neu. Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions | Halil Mete Soner (u. a.) | Buch | xvii | Englisch | 2005 | Humana | EAN 9780387260457 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. N° de réf. du vendeur 102236551
Acheter neuf
EUR 159,25
Frais de port :
EUR 70
De Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 5 disponible(s)