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Présentation de l'éditeur
This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.
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- ÉditeurSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Date d'édition1993
- ISBN 10 3540979271
- ISBN 13 9783540979272
- ReliureRelié
- Langueanglais
- Nombre de pages443
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Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Edité par
Springer Berlin, 1993
ISBN 10 : 3540979271
ISBN 13 : 9783540979272
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Vendeur : Buchpark, Trebbin, Allemagne
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Etat : Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand.1993. Hinweis: Cover abweichend. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 428 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher. N° de réf. du vendeur 289295/202
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