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Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions.: Stochastic modelling and applied probability, vol 25 - Couverture rigide

 
9780387260457: Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions.: Stochastic modelling and applied probability, vol 25
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Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions Presents an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. This title covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions.

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Présentation de l'éditeur :
This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

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  • ÉditeurSpringer-Verlag New York Inc.
  • Date d'édition2005
  • ISBN 10 0387260455
  • ISBN 13 9780387260457
  • ReliureRelié
  • Numéro d'édition2
  • Nombre de pages429
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9781441920782: Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions

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ISBN 10 :  ISBN 13 :  9781441920782
Editeur : Springer, 2010
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Description du livre Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a luckd introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutionsAlso offers a concise introduction to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and d. N° de réf. du vendeur 5909592

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