Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models - Couverture souple

Livre 14 sur 53: Springer Finance

Shreve, Steven

 
9781441923110: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
Couverture souple
ISBN 10 : 144192311X ISBN 13 : 9781441923110
Editeur : Springer, 2010

Synopsis

This text has grown out of a two-semester course sequence in the Carnegie Mellon Master's program in Computational Finance. It contains numerous examples, exercises, and references. It assumes the reader is familiar with differential and integral calculus and basic concepts from calculus-based probability. It does not assume familiarity with measure-theoretic probability, but rather informally develops the necessary tools from this subject within the text.

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À propos de l?auteur

Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education.

À propos de la quatrième de couverture

Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance.

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Éditeur
Springer
Date d'édition
2010
Langue
anglais
ISBN 10 
144192311X
ISBN 13 
9781441923110
Reliure
Broché
Nombre de pages
572
Coordonnées du fabricant
Springer Nature Customer Service Center GmbH
ProductSafety@springernature.com

Europaplatz 3
Heidelberg
69115
Allemagne

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