Synopsis
Die theoretische Grundlage für reale Optionen reicht bis Mitte der 1980er Jahre zurück und die Entwicklung eines Modells, das die Grundlage für viele aktuelle Anwendungen der realen Optionstheorie bildet. In den letzten zehn Jahren hat sich die Theorie schnell erweitert und durch zunehmende Forschungstätigkeit bereichert. Moderne Realoptionstheorie kann sowohl für die Bewertung ganzer Unternehmen als auch für bestimmte Investitionsprojekte bei Unsicherheit verwendet werden. Als solche kann die Theorie der realen Optionen als Werkzeug für eine praktischere Entscheidungsfindung dienen und dem Management Strategien zur Maximierung seines Kapitalmarktwerts bieten. Dieses Buch widmet sich der Untersuchung eines neuen Rahmens für die Klassifizierung realer Optionen aus einer Management- und Bewertungsperspektive, die die Vor- und Nachteile des realen Optionsansatzes bietet. Die Impulskontrolltheorie und die Theorie des optimalen Stoppens in Kombination mit Methoden der mathematischen Finanzierung werden verwendet, um beliebig komplexe reale Optionsmodelle zu konstruieren, die numerisch lösbar sind und optimale Kapitalmarktstrategien und -werte liefern. Es werden verschiedene Beispiele gegeben, um das Potenzial dieses Rahmens zu demonstrieren. Diese Arbeit wird der Finanzgemeinschaft, Unternehmen sowie Akademikern im mathematischen Finanzwesen zugute kommen, indem sie eine wichtige Erweiterung der realen Optionsforschung sowohl aus theoretischer als auch praktischer Sicht bietet.
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