Synopsis
The mathematical theory of finance, involves a stochastic framework in which the theory of real options can serve as a tool for practically oriented decision making in the face of uncertainty. This book examines a new framework for classifying real options from a management and a valuation perspective, giving the advantages and disadvantages of the approach. Impulse control theory and the theory of optimal stopping are used to construct arbitrarily complex real option models that can be solved numerically and yield optimal capital market strategies and values. Various examples demonstrate the potential of this framework.
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A Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Evaluation (eng)
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A Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Evaluation
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The theoretical foundation for real options goes back to the mid 1980sand the development of a model that forms the basis for many currentapplications of real option theory. Over the last decade the theoryhas rapidly expanded and become enriched thanks to increasing researchactivity. Modern real option theory may be used for the valuation ofentire companies as well as for particular investment projects in thepresence of uncertainty. As such, the theory of real options can serveas a tool for more practically oriented decision making, providingmanagement with strategies maximizing its capital market value.This book is devoted to examining a new framework for classifying realoptions from a management and a valuation perspective, giving theadvantages and disadvantages of the real option approach. Impulsecontrol theory and the theory of optimal stopping combined withmethods of mathematical finance are used to construct arbitrarilycomplex real option models which can be solved numerically and whichyield optimal capital market strategies and values. Various examplesare given to demonstrate the potential of this framework.This work will benefit the financial community, companies, as well asacademics in mathematical finance by providing an important extensionof real option research from both a theoretical and practical point ofview. 288 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781461274018
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The mathematical theory of finance, involves a stochastic framework inwhich the theory of real options can serve as a tool for practicallyoriented decision making in the face of uncertainty. This bookexamines a new framework for classifying real options from amanagement and a valuation perspective, giving the advantages anddisadvantages of the approach. Impulse control theory and the theoryof optimal stopping are used to construct arbitrarily complex realoption models that can be solved numerically and yield optimal capitalmarket strategies and values. Various examples demonstrate thepotential of this framework.Springer Nature c/o IBS, Benzstrasse 21, 48619 Heek 288 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781461274018
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