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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivitives - Couverture rigide
Livre 15 sur 53: Springer Finance
Synopsis
In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. The chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: - Infinite divisibility and Lévy processes - Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
Edité par
Springer, 2004
ISBN 10 : 1852334584
ISBN 13 : 9781852334581
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Edité par
Springer, 2004
ISBN 10 : 1852334584
ISBN 13 : 9781852334581
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, 2nd Ed.
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivitives
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Risk-Neutral Valuation
Edité par
Springer London Jun 2004, 2004
ISBN 10 : 1852334584
ISBN 13 : 9781852334581
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed. 460 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781852334581
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivitives
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Risk-Neutral Valuation
impression à la demandeVendeur : moluna, Greven, Allemagne
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. A thoroughly revised and updated edition of a popular text: it brings readers completely up-to-date with recent developments in the fieldIncludes a new chapter on the important topic of Credit Risk, and provides additional resources for lecturers . N° de réf. du vendeur 4289571
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives
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Buch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. The chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers. N° de réf. du vendeur 9781852334581
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Risk-Neutral Valuation
Edité par
Springer, Springer Jun 2004, 2004
ISBN 10 : 1852334584
ISBN 13 : 9781852334581
Neuf
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching.The chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete marketsFurther material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 460 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781852334581
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