Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations - Couverture souple

Fabbri, Giorgio; Gozzi, Fausto; Święch, Andrzej

 
9783319530680: Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations
Couverture souple
ISBN 10 : 3319530682 ISBN 13 : 9783319530680
Editeur : Springer, 2017

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Synopsis

Preface.- 1.Preliminaries on stochastic calculus in infinite dimensions.- 2.Optimal control problems and examples.- 3.Viscosity solutions.- 4.Mild solutions in spaces of continuous functions.- 5.Mild solutions in L2 spaces.- 6.HJB Equations through Backward Stochastic Differential Equations (by M. Fuhrman and G. Tessitore).- Appendix A, B, C, D, E.- Bibliography.



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Éditeur
Springer
Date d'édition
2017
Langue
anglais
ISBN 10 
3319530682
ISBN 13 
9783319530680
Reliure
Taschenbuch
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
CMN Printpool Inh. Mathis Neumann
https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/index.jsp

Friedrich-Karl-Str. 9
Hamburg
Allemagne

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