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Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations - Couverture souple
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Synopsis
Preface.- 1.Preliminaries on stochastic calculus in infinite dimensions.- 2.Optimal control problems and examples.- 3.Viscosity solutions.- 4.Mild solutions in spaces of continuous functions.- 5.Mild solutions in L2 spaces.- 6.HJB Equations through Backward Stochastic Differential Equations (by M. Fuhrman and G. Tessitore).- Appendix A, B, C, D, E.- Bibliography.
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- ÉditeurSpringer
- Date d'édition2017
- ISBN 10 3319530682
- ISBN 13 9783319530680
- ReliurePaperback
- Langueanglais
- Coordonnées du fabricantnon disponible
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