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Synopsis
This book covers major approaches in high-frequency econometrics. It discusses implementation details, provides insights into properties of high-frequency data as well as institutional settings and presents applications.
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À propos de l'auteur
Nikolaus Hautsch, born 1972, is director of the Institute for Econometrics at the Department of Economics and Business Administration at the Humboldt-Universität zu Berlin since 2007. His research interests are financial econometrics, empirical finance and multivariate time series analysis. Particular focus is on the econometric modelling of financial high-frequency data, market microstructure analysis as well as volatility and liquidity estimation.
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Econometrics of Financial High-Frequency Data [Hardcover] [Oct 12, 2011] Hautsch, Nikolaus
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Econometrics of Financial High-Frequency Data Hautsch, Nikolaus
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Springer, 2011
ISBN 10 : 3642219241
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Econometrics of Financial High-Frequency Data
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Springer Berlin Heidelberg, 2011
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Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Focus on theory and application State-of-the-art econometric methods to model financial high-frequency data Presents numerous applications, e.g. volatility and liquidy estimation Discussion of implementation details and illustrations. N° de réf. du vendeur 5052715
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is driven by technological progress in trading systems and an increasing importance of intraday trading, liquidity risk, optimal order placement as well as high-frequency volatility. This book provides a state-of-the art overview on the major approaches in high-frequency econometrics, including univariate and multivariate autoregressive conditional mean approaches for different types of high-frequency variables, intensity-based approaches for financial point processes and dynamic factor models. It discusses implementation details, provides insights into properties of high-frequency data as well as institutional settings and presents applications to volatility and liquidity estimation, order book modelling and market microstructure analysis. 388 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783642219245
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Buch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is driven by technological progress in trading systems and an increasing importance of intraday trading, liquidity risk, optimal order placement as well as high-frequency volatility. This book provides a state-of-the art overview on the major approaches in high-frequency econometrics, including univariate and multivariate autoregressive conditional mean approaches for different types of high-frequency variables, intensity-based approaches for financial point processes and dynamic factor models. It discusses implementation details, provides insights into properties of high-frequency data as well as institutional settings and presents applications to volatility and liquidity estimation, order book modelling and market microstructure analysis. N° de réf. du vendeur 9783642219245
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is driven by technological progress in trading systems and an increasing importance of intraday trading, liquidity risk, optimal order placement as well as high-frequency volatility. This book provides a state-of-the art overview on the major approaches in high-frequency econometrics, including univariate and multivariate autoregressive conditional mean approaches for different types of high-frequency variables, intensity-based approaches for financial point processes and dynamic factor models. It discusses implementation details, provides insights into properties of high-frequency data as well as institutional settings and presents applications to volatility and liquidity estimation, order book modelling and market microstructure analysis.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 388 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783642219245
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