Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

Langue : anglais

Edité par Springer, 2006

3540270655 / 9783540270652

Série : Livre 26 sur 53 - Springer Finance

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.

N° de réf. du vendeur 9783540270652

Titre
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Auteur
René Carmona
Éditeur
Springer
Année de publication
2006
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3540270655
ISBN à 13 chiffres
9783540270652
Poids de l'article
495 grammes
Dimensions
241x160x19 mm
Série
Livre 26 sur 53: Springer Finance

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