Nonparametric Statistics for Diffusion Processes : The multidimensional case

Langue : anglais

Edité par LAP LAMBERT Academic Publishing, 2009

3838317459 / 9783838317458

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diffusion processes are widely used in many applied disciplines, such as biology, physics and financial mathematics. From the applied perspective multivariate diffusions are more interesting than scalar ones since only multidimensional models can describe the evolution of variables which interact among themselves. It is therefore very important to be able to identify such models starting from the observed data. However, while the scalar case has been widely studied, there are very few results for the multidimensional problem since these models present greater difficulties. This work provides a first insight into the problem of identification of multidimensional diffusions: the purpose is to estimate density and drift by the observation of a trajectory of a d-dimensional homogeneous diffusion process with a unique invariant density. Estimators of the kernel type are proposed and their asymptotic properties are studied using different criteria. Rates of convergence are also provided. Performance of the estimators are examined in a simulation study, showing encouraging results. This analysis should be useful to researchers in the field and to anyone who may need to study this subject.…

N° de réf. du vendeur 9783838317458

Titre
Nonparametric Statistics for Diffusion Processes : The multidimensional case
Auteur
Annamaria Bianchi
Éditeur
LAP LAMBERT Academic Publishing
Année de publication
2009
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3838317459
ISBN à 13 chiffres
9783838317458
Poids de l'article
191 grammes
Dimensions
220x150x7 mm

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