Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30

Langue : anglais

Edité par Springer, 2015

3658093889 / 9783658093884

Série : Livre 8 sur 91 - BestMasters

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.

N° de réf. du vendeur 9783658093884

Titre
Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30
Auteur
Florian Jacob
Éditeur
Springer
Année de publication
2015
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3658093889
ISBN à 13 chiffres
9783658093884
Poids de l'article
122 grammes
Dimensions
210x148x6 mm
Série
Livre 8 sur 91: BestMasters

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