Stable Non-Gaussian Random Processes: Stochastic Models with Infinite Variance

Stidham Jr., Shaler (Series edited by)/ Scarsini, Marco (Series edited by)/ Shaked, Moshe (Series edited by)/ Samoradnitsky, Gennady (Author)/ Taqqu, M.S. (Author)

ISBN 10: 0412051710 / ISBN 13: 9780412051715

Edité par Chapman & Hall, 1994

A propos de cet article

1st edition. 632 pages. 10.00x6.75x1.50 inches. In Stock.

N° de réf. du vendeur __0412051710

Détails bibliographiques

• Titre: Stable Non-Gaussian Random Processes: Stochastic Models with Infinite Variance
• Éditeur: Chapman & Hall
• Date de parution: 1994
• Langue: anglais
• ISBN à 10 chiffres: 0412051710
• ISBN à 13 chiffres: 9780412051715
• Reliure: Hardcover
• État de l'article: Brand New

A propos de ce titre

Synopsis

This book presents similarity between Gaussian and non-Gaussian stable multivariate distributions and introduces the one-dimensional stable random variables. It discusses the most basic sample path properties of stable processes, namely sample boundedness and continuity.

À propos de l?auteur

Samoradnitsky, Gennady