Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension : Dynamic Programming and HJB Equations

Langue : anglais

Edité par Springer, 2018

3319850539 / 9783319850535

Série : Livre 16 sur 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Providing an introduction to stochastic optimal control in infinite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in infinite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems. It features a general introduction to optimal stochastic control, including basic results (e.g. the dynamic programming principle) with proofs, and provides examples of applications. A complete and up-to-date exposition of the existing theory of viscosity solutions and regular solutions of second-order HJB equations in Hilbert spaces is given, together with an extensive survey of other methods, with a full bibliography. In particular, Chapter 6, written by M. Fuhrman and G. Tessitore, surveys the theory of regular solutions of HJB equations arising in infinite-dimensional stochastic control, via BSDEs. The book is of interest to both pure and applied researchers working in the control theory of stochastic PDEs,and in PDEs in infinite dimension. Readers from other fields who want to learn the basic theory will also find it useful. The prerequisites are: standard functional analysis, the theory of semigroups of operators and its use in the study of PDEs, some knowledge of the dynamic programming approach to stochastic optimal control problems in finite dimension, and the basics of stochastic analysis and stochastic equations in infinite-dimensional spaces.…

N° de réf. du vendeur 9783319850535

Titre
Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension : Dynamic Programming and HJB Equations
Auteur
Andrzej ¿Wi¿Ch
Éditeur
Springer
Année de publication
2018
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3319850539
ISBN à 13 chiffres
9783319850535
Poids de l'article
1 591 grammes
Dimensions
235x155x47 mm
Série
Livre 16 sur 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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