Alessandra canepa (20 résultats)
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EUR 35,00 expéditionExpédition depuis Italie vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)
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Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-UniRevaluation Books
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EUR 94,77
EUR 14,62 expéditionExpédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : 2 disponible(s)
Paperback. Etat : Brand New. 502 pages. 8.00x5.75x1.25 inches. In Stock.
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EUR 70,00 expéditionExpédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : 5 disponible(s)
Taschenbuch. Etat : Neu. Inference in Cointegrated VAR Models | Bootstrap Methods and Applications | Alessandra Canepa | Taschenbuch | 172 S. | Englisch | 2010 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783838314693 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[…dot]de | Anbieter: preigu.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : Basi6 International, Irving, TX, Etats-UnisBasi6 International
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EUR 174,61
Frais de port gratuitsExpédition nationale : Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
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Vendeur : Mispah books, Redhill, SURRE, Royaume-UniMispah books
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EUR 29,24 expéditionExpédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)
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Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-UniRia Christie Collections
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EUR 222,19
EUR 14,01 expéditionExpédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
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Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-UniGreatBookPricesUK
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EUR 218,21
EUR 17,54 expéditionExpédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Etat : New.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-UnisGreatBookPrices
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EUR 238,75
EUR 2,29 expéditionExpédition nationale : Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Etat : New.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : California Books, Miami, FL, Etats-UnisCalifornia Books
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EUR 241,11
Frais de port gratuitsExpédition nationale : Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Etat : New.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-UnisGreatBookPrices
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EUR 2,29 expéditionExpédition nationale : Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Etat : As New. Unread book in perfect condition.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-UniGreatBookPricesUK
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EUR 247,37
EUR 17,54 expéditionExpédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Etat : As New. Unread book in perfect condition.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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EUR 29,24 expéditionExpédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)
Hardcover. Etat : New. NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan, 2017
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Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-UniRevaluation Books
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Hardcover. Etat : Brand New. 2nd edition. 288 pages. 8.25x6.00x1.25 inches. In Stock.
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Etat : Good.
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Obtaining reliable inference procedures is one of the main challenges of econometric research. Test statistics are usually based on applications of the central limit theorem. However, in order to work well the first order asymptotic app…roximation requires that the asymptotic distribution is an accurate approximation to the finite sample distribution. When dealing with time series models, this is not generally the case. In this book we investigate the small sample performance of various bootstrap based inference procedures when applied to vector autoregressive models. Special attention is given to Johansen's maximum likelihood method for conducting inference on cointegrated VAR models. Throughout the book, empirical applications are provided to illustrate the bootstrap method and its applications. The analysis should provide some guidance to practitioners in doubt about which inference procedure to use when dealing with cointegrated VAR models. 172 pp. Englisch.
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EUR 48,99 expéditionExpédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Canepa AlessandraAlessandra Canepa is Lecturer at Brunel University, London. She obtained her PhD in Economics from Southampton University in 2003.Obtaining reliable inference procedures is one of the main…challenges of econometr.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan UK, 2017
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EUR 48,99 expéditionExpédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Kartoniert / Broschiert. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Focuses on the multivariate nature of the problem of modelling non-stationary economic time seriesHandles recent developments in Time Series AnalysisHas relevance for aspects of regulation and com…petition policySim.
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Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagnebuchversandmimpf2000
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Obtaining reliable inference procedures is one of the main challenges of econometric research. Test statistics are usually based on applications of the central limit theorem. However, in order to work well the first order asymptotic approxi…mation requires that the asymptotic distribution is an accurate approximation to the finite sample distribution. When dealing with time series models, this is not generally the case. In this book we investigate the small sample performance of various bootstrap based inference procedures when applied to vector autoregressive models. Special attention is given to Johansen's maximum likelihood method for conducting inference on cointegrated VAR models. Throughout the book, empirical applications are provided to illustrate the bootstrap method and its applications. The analysis should provide some guidance to practitioners in doubt about which inference procedure to use when dealing with cointegrated VAR models.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 172 pp. Englisch.
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Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AllemagneAHA-BUCH GmbH
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Obtaining reliable inference procedures is one of the main challenges of econometric research. Test statistics are usually based on applications of the central limit theorem. However, in order to work well the first order asymptotic approxim…ation requires that the asymptotic distribution is an accurate approximation to the finite sample distribution. When dealing with time series models, this is not generally the case. In this book we investigate the small sample performance of various bootstrap based inference procedures when applied to vector autoregressive models. Special attention is given to Johansen's maximum likelihood method for conducting inference on cointegrated VAR models. Throughout the book, empirical applications are provided to illustrate the bootstrap method and its applications. The analysis should provide some guidance to practitioners in doubt about which inference procedure to use when dealing with cointegrated VAR models.
Langue : anglais
Edité par Palgrave Macmillan UK, 2017
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EUR 181,53
EUR 48,99 expéditionExpédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Focuses on the multivariate nature of the problem of modelling non-stationary economic time seriesHandles recent developments in Time Series AnalysisHas relevance for aspects of regulation and competition policySim.
