Introduction to Stochastic Integration.

Kuo, Hui-Hsiung -

ISBN 10: 0387287205 / ISBN 13: 9780387287201

Edité par Berlin ; New York: Springer (Universitext), 2006

A propos de cet article

Formateinband: Broschierte Ausgabe XIII, 278 S. (23,5 cm) 1st Edition; Sehr guter Zustand. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 600 [Stichwörter: Stochastik, Stochastische Integration, Brownian Motion, Stochastic Integrals for Martingales, The Ito-Formula, Multiple Wiener-Ito Integrals, Stochastic Differential Equations etc.].

N° de réf. du vendeur 62021

Détails bibliographiques

• Titre: Introduction to Stochastic Integration.
• Éditeur: Berlin ; New York: Springer (Universitext)
• Date de parution: 2006
• Langue: anglais
• ISBN à 10 chiffres: 0387287205
• ISBN à 13 chiffres: 9780387287201
• Reliure: Couverture souple
• Édition: Edition originale
• État de l'article: Sehr gut
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  • Mathematik

A propos de ce titre

Synopsis

Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus. From the reviews: "Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a ‘friendly’ introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY