Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance. Cet article n’est pas disponible.
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Langue : anglais
Edité par Wiley & Sons, Incorporated, John, 2002
- Éd. originale
- Livre relié
- Occasion
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- Titre
- Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
- Auteur
- Tavella, Domingo
- Éditeur
- Wiley & Sons, Incorporated, John
- Année de publication
- 2002
- État de l'article
- Good
- Reliure
- Couverture rigide
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 0471394475
- ISBN à 13 chiffres
- 9780471394471
- Édition
- 1st.
- Poids de l'article
- 1,224 livre
- Dimensions
- N/A
Ein Buch für erfahrene Experten auf dem Gebiet der Kreditderivate. "Credit Derivatives Pricing" erläutert Theorien und Methoden zur Ermittlung des Kreditrisikos und zur Preisbildung bei Kreditderivaten. Darüber hinaus enthält es zur Vertiefung der Kenntnisse einen umfassenden praktischen Teil. Hier erklärt der Autor - ein erfahrener Consultant und Experte auf dem Gebiet der Kreditderivate - sehr detailliert und anschaulich Anwendungsbeispiele zu den behandelten Theorien und Methoden. "Credit Derivatives Pricing" Ein wichtiges Buch für die tägliche Praxis.
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À propos de l’auteur
DOMINGO A. TAVELLA is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and Chief Editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.
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