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Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality. The resource-efficient computer-based manipulation of large datasets is a typical challenge in finance. In this connection, this book also proposes a new algorithm for the computation of heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators that can cope with large datasets.
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Langue: allemand
Edité par De Gruyter Oldenbourg, De Gruyter Oldenbourg Aug 2020, 2020
ISBN 10 : 3110694093 ISBN 13 : 9783110694093
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Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. Neuware -Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse, unter Nutzung der Programmiersprache R, in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form.Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird geeignet vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt.Die Methoden werden überwiegend an Hand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Bei den Beispielen wird der zugehörige R-Code jeweils angegeben und kommentiert. Die selbst geschriebenen Funktionen werden in einem eigenen R-Paket zur Verfügung gestellt. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete.Für die Neuauflage wurde der Text aktualisiert und einzelne Kapitel wurden erweitert.Walter de Gruyter GmbH, Genthiner Strasse 13, 10785 Berlin 364 pp. Deutsch.
Langue: anglais
Edité par Peter Lang Ltd. International Academic Publishers Apr 2011, 2011
ISBN 10 : 3631606737 ISBN 13 : 9783631606735
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
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Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality. The resource-efficient computer-based manipulation of large datasets is a typical challenge in finance. In this connection, this book also proposes a new algorithm for the computation of heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators that can cope with large datasets. 102 pp. Englisch.
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Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series | Cristina Sattarhoff | Taschenbuch | Englisch | Peter Lang | EAN 9783631606735 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
Langue: allemand
Edité par De Gruyter Oldenbourg, De Gruyter Oldenbourg Aug 2020, 2020
ISBN 10 : 3110694093 ISBN 13 : 9783110694093
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Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse, unter Nutzung der Programmiersprache R, in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form.Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird geeignet vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt.Die Methoden werden überwiegend an Hand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Bei den Beispielen wird der zugehörige R-Code jeweils angegeben und kommentiert. Die selbst geschriebenen Funktionen werden in einem eigenen R-Paket zur Verfügung gestellt. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete.Für die Neuauflage wurde der Text aktualisiert und einzelne Kapitel wurden erweitert. 364 pp. Deutsch.
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Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. Angewandte Zeitreihenanalyse mit R | Cristina Sattarhoff (u. a.) | Taschenbuch | XI | Deutsch | 2020 | De Gruyter | EAN 9783110694093 | Verantwortliche Person für die EU: Walter de Gruyter GmbH, De Gruyter GmbH, Genthiner Str. 13, 10785 Berlin, productsafety[at]degruyterbrill[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.