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9783319123721 - Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes de Belomestny, Denis; Comte, Fabienne; Genon-Catalot, Valentine; Masuda, Hiroki; Reiß, Markus (14 résultats)
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes: 2128
Langue: anglais
Edité par Springer Distribution Center GmbH (SDC), 2014
ISBN 10 : 3319123726 ISBN 13 : 9783319123721
Vendeur : Libro Co. Italia Srl, San Casciano Val di Pesa, FI, Italie
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 45,30
Expédition à EUR 21
Expédition depuis Italie vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)
Ajouter au panierBrossura. Etat : fine. Heidelberg, 2014; br., pp. 304, cm 23,5x15,5. Libro.
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 55,50
Expédition à EUR 13,82
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Ajouter au panierEtat : New. In.
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L�vy Matters IV: Estimation for Discretely Observed L�vy Processes (Lecture Notes in Mathematics)
Vendeur : Chiron Media, Wallingford, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 51,79
Expédition à EUR 17,87
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : 10 disponible(s)
Ajouter au panierPaperback. Etat : New.
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes (Lecture Notes in Mathematics / Lévy Matters)
Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 69,05
Expédition à EUR 3,42
Expédition nationale : Etats-UnisQuantité disponible : 4 disponible(s)
Ajouter au panierEtat : New. 286.
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Estimation for discretely observed Lévy processes. Lecture Notes in Mathematics; 2128.
Vendeur : Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 43,90
Expédition à EUR 40
Expédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)
Ajouter au panierSoftcover. XV, [1], 286 p. Ex-library with stamp and library-signature. GOOD condition, some traces of use. Ehem. Bibliotheksexemplar mit Signatur und Stempel. GUTER Zustand, ein paar Gebrauchsspuren. C-04547 9783319123721 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 550.
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Lévy Matters IV
Langue: anglais
Edité par Springer International Publishing, 2014
ISBN 10 : 3319123726 ISBN 13 : 9783319123721
EUR 43,98
Expédition à EUR 48,99
Expédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Ajouter au panierKartoniert / Broschiert. Etat : New.
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Lévy Matters: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes: Vol 4
Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 85,22
Expédition à EUR 14,42
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : 2 disponible(s)
Ajouter au panierPaperback. Etat : Brand New. 2015 edition. 286 pages. 9.00x6.00x0.75 inches. In Stock.
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Lévy Matters IV : Estimation for Discretely Observed Lévy Processes
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 48,14
Expédition à EUR 62,32
Expédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)
Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The aim of this volume is to provide an extensive account of the most recent advances in statistics for discretely observed Lévy processes. These days, statistics for stochastic processes is a lively topic, driven by the needs of various fields of application, such as finance, the biosciences, and telecommunication. The three chapters of this volume are completely dedicated to the estimation of Lévy processes, and are written by experts in the field. The first chapter by Denis Belomestny and Markus Reiß treats the low frequency situation, and estimation methods are based on the empirical characteristic function. The second chapter by Fabienne Comte and Valery Genon-Catalon is dedicated to non-parametric estimation mainly covering the high-frequency data case. A distinctive feature of this part is the construction of adaptive estimators, based on deconvolution or projection or kernel methods. The last chapter by Hiroki Masuda considers the parametric situation. The chapters cover the main aspects of the estimation of discretely observed Lévy processes, when the observation scheme is regular, from an up-to-date viewpoint.
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EUR 45,85
Expédition à EUR 70
Expédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : 5 disponible(s)
Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. Lévy Matters IV | Estimation for Discretely Observed Lévy Processes | Denis Belomestny (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Mathematics | xv | Englisch | 2014 | Springer | EAN 9783319123721 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Lévy Matters IV
Langue: anglais
Edité par Springer International Publishing, Springer Nature Switzerland Dez 2014, 2014
ISBN 10 : 3319123726 ISBN 13 : 9783319123721
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 48,14
Expédition à EUR 23
Expédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : 2 disponible(s)
Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The aim of this volume is to provide an extensive account of the most recent advances in statistics for discretely observed Lévy processes. These days, statistics for stochastic processes is a lively topic, driven by the needs of various fields of application, such as finance, the biosciences, and telecommunication. The three chapters of this volume are completely dedicated to the estimation of Lévy processes, and are written by experts in the field. The first chapter by Denis Belomestny and Markus Reiß treats the low frequency situation, and estimation methods are based on the empirical characteristic function. The second chapter by Fabienne Comte and Valery Genon-Catalon is dedicated to non-parametric estimation mainly covering the high-frequency data case. A distinctive feature of this part is the construction of adaptive estimators, based on deconvolution or projection or kernel methods. The last chapter by Hiroki Masuda considers the parametric situation. The chapters cover the main aspects of the estimation of discretely observed Lévy processes, when the observation scheme is regular, from an up-to-date viewpoint. 304 pp. Englisch.
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes (Lecture Notes in Mathematics / Lévy Matters)
Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 66,25
Expédition à EUR 7,50
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-UnisQuantité disponible : 4 disponible(s)
Ajouter au panierEtat : New. Print on Demand 286.
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Lévy Matters IV (eng)
Vendeur : Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italie
Évaluation du vendeur 3 sur 5 étoiles
EUR 42,22
Expédition à EUR 30
Expédition depuis Italie vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes (Lecture Notes in Mathematics / Lévy Matters)
Vendeur : Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Allemagne
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 67,38
Expédition à EUR 9,95
Expédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : 4 disponible(s)
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Lévy Matters IV
Langue: anglais
Edité par Springer, Springer Dez 2014, 2014
ISBN 10 : 3319123726 ISBN 13 : 9783319123721
Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagne
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EUR 48,14
Expédition à EUR 60
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Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The aim of this volume is to provide an extensive account of the most recent advances in statistics for discretely observed Lévy processes. These days, statistics for stochastic processes is a lively topic, driven by the needs of various fields of application, such as finance, the biosciences, and telecommunication.The three chapters of this volume are completely dedicated to the estimation of Lévy processes, and are written by experts in the field. The first chapter by Denis Belomestny and Markus Reiß treats the low frequency situation, and estimation methods are based on the empirical characteristic function. The second chapter by Fabienne Comte and Valery Genon-Catalon is dedicated to non-parametric estimation mainly covering the high-frequency data case. A distinctive feature of this part is the construction of adaptive estimators, based on deconvolution or projection or kernel methods. The last chapter by Hiroki Masuda considers the parametric situation. The chapters cover the main aspects of the estimation of discretely observed Lévy processes, when the observation scheme is regular, from an up-to-date viewpoint.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 304 pp. Englisch.
