Analytics risk model validation (13 résultats)
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Hardcover. Etat : Good. Etat de la jaquette : Good. Dogears throughout. Dust jacket shelf worn with some very small tears.; Boards are square, flat, and clean. Tight binding. Text body is clean and unmarked. Dust jacket has been placed in a removable plastic cover.; Quantitative Finance; 9.2 X 6.6 X 0.9 inches; 216 pages.
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Vendeur : Universitätsbuchhandlung Herta Hold GmbH, Berlin, AllemagneUniversitätsbuchhandlung Herta Hold GmbH
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1st edition. 1 online resource (217 p.). Hardcover. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Quantitative finance series. Sprache: Engl…isch.
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Vendeur : Basi6 International, Irving, TX, Etats-UnisBasi6 International
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Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-UniMajestic Books
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Etat : New. pp. 218 Illus.
The Analytics of Risk Model Validation
Christodoulakis, George A. (Editor)/ Satchell, Stephen (Editor)
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Etat : New. pp. 218.
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Vendeur : Biblios, frankfurt am main, HESSE, AllemagneBiblios
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Etat : New. pp. 218.
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Paperback. Etat : Brand New. 216 pages. 9.35x6.64x0.49 inches. In Stock.
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Risk model validation is an emerging and important area of research, and has arisen because of Basel I and II. These regulatory initiatives require trading institutions and lending institutions to compute their reserve capital in a high…ly analytic way, based on the use of internal risk models. It is part of the regulatory structure that these risk models be validated both internally and externally, and there is a great shortage of information as to best practise. Editors Christodoulakis and Satchell collect papers that are beginning to appear by regulators, consultants, and academics, to provide the first collection that focuses on the quantitative side of model validation. The book covers the three main areas of risk: Credit Risk and Market and Operational Risk. Englisch.
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Risk model validation is an emerging and important area of research, and has arisen because of Basel I and II. These regulatory initiatives require trading institutions and lending institutions to compute their reserve capital in a highly an…alytic way, based on the use of internal risk models. It is part of the regulatory structure that these risk models be validated both internally and externally, and there is a great shortage of information as to best practise. Editors Christodoulakis and Satchell collect papers that are beginning to appear by regulators, consultants, and academics, to provide the first collection that focuses on the quantitative side of model validation. The book covers the three main areas of risk: Credit Risk and Market and Operational Risk.
