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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 63,36
Autre deviseEUR 4,75 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)
Ajouter au panierPaperback / softback. Etat : New. New copy - Usually dispatched within 4 working days. 185.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Edité par Chapman and Hall/CRC 2022-05, 2022
ISBN 10 : 0367540959 ISBN 13 : 9780367540951
Langue: anglais
Vendeur : Chiron Media, Wallingford, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 60,43
Autre deviseEUR 10,96 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 10 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Vendeur : California Books, Miami, FL, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 65,24
Autre deviseEUR 6,85 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 67,43
Autre deviseEUR 4,61 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 55,28
Autre deviseEUR 17,11 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 67,06
Autre deviseEUR 7,70 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : 3 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 57,90
Autre deviseEUR 17,11 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 58,24
Autre deviseEUR 17,33 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 2 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Edité par Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10 : 0367540959 ISBN 13 : 9780367540951
Langue: anglais
Vendeur : Rarewaves.com UK, London, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 75,83
Autre deviseEUR 2,31 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Ajouter au panierPaperback. Etat : New. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Vendeur : Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 69,95
Autre deviseEUR 7,95 expédition depuis Allemagne vers FranceQuantité disponible : 3 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 63,35
Autre deviseEUR 17,33 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 2 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Edité par Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10 : 0367540959 ISBN 13 : 9780367540951
Langue: anglais
Vendeur : Rarewaves.com USA, London, LONDO, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 84,79
Autre deviseEUR 2,31 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Ajouter au panierPaperback. Etat : New. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 82,38
Autre deviseEUR 11,55 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 2 disponible(s)
Ajouter au panierPaperback. Etat : Brand New. 164 pages. 9.25x6.25x0.25 inches. In Stock.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni
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EUR 109,80
Autre deviseEUR 10,22 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 3 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 103,72
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Vendeur : Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Etats-Unis
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 105,20
Autre deviseEUR 17,33 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 10 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 116,60
Autre deviseEUR 6,39 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 115,51
Autre deviseEUR 11,55 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)
Ajouter au panierHardcover. Etat : Brand New. 138 pages. 9.75x6.50x0.50 inches. In Stock.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 123,73
Autre deviseEUR 7,70 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : 4 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 115,20
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 116,59
Autre deviseEUR 17,33 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 10 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 126,06
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : Mispah books, Redhill, SURRE, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
EUR 160,62
Autre deviseEUR 28,88 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 60,43
Autre deviseEUR 10,22 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 3 disponible(s)
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Vendeur : PBShop.store US, Wood Dale, IL, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 71,74
Autre deviseEUR 1,06 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Vendeur : PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 68,43
Autre deviseEUR 4,92 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 62,32
Autre deviseEUR 11,55 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)
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EUR 63,54
Autre deviseEUR 9,70 expédition depuis Allemagne vers FranceQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Ajouter au panierKartoniert / Broschiert. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Jun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, w.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
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EUR 71,17
Autre deviseEUR 10,99 expédition depuis Allemagne vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)
Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Based on interdisciplinary research into 'Directional Change', a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ('zigzags'). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics:Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changesMachine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov ModelRegime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional ChangeMarket Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changedAlgorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
