Stationary sequences random fields (17 résultats)
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Etat : Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In good all round condition. Dust jacket in good condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,800grams, ISBN:0817632646.
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Vendeur : Studibuch, Stuttgart, AllemagneStudibuch
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hardcover. Etat : Gut. 264 Seiten; 9780817632649.3 Gewicht in Gramm: 1.
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Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-UniRia Christie Collections
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Kartoniert / Broschiert. Etat : New.
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Karton Karton. Etat : Sehr gut. 258 Seiten Zust: Gutes Exemplar. Mit original Schutzumschlag. Schneller Versand und persönlicher Service - jedes Buch händisch geprüft und beschrieben - aus unserem Familienbetrieb seit über 25 Jahren. Eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer liegt jeder unserer Lieferungen bei. Wir versende…n mit der deutschen Post. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 736.
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Vendeur : Books Puddle, New York, Etats-UnisBooks Puddle
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Etat : New. pp. 264.
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Vendeur : Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, IrlandeKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Etat : New. 1985. Paperback. . . . . .
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Vendeur : preigu, Osnabrück, Allemagnepreigu
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Taschenbuch. Etat : Neu. Stationary Sequences and Random Fields | Murray Rosenblatt | Taschenbuch | 258 S. | Englisch | 1985 | Birkhäuser | EAN 9780817632649 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Basel AG in Springer Science + Business Media, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com |…Anbieter: preigu.
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Vendeur : Kennys Bookstore, Olney, Etats-UnisKennys Bookstore
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EUR 168,15
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Etat : New. 1985. Paperback. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book has a dual purpose. One of these is to present material which selec tively will be appropriate for a quarter or semester course in time series analysis and which will cover both the finite parameter and spectral approach. The second object is… the presentation of topics of current research interest and some open questions. I mention these now. In particular, there is a discussion in Chapter III of the types of limit theorems that will imply asymptotic nor mality for covariance estimates and smoothings of the periodogram. This dis cussion allows one to get results on the asymptotic distribution of finite para meter estimates that are broader than those usually given in the literature in Chapter IV. A derivation of the asymptotic distribution for spectral (second order) estimates is given under an assumption of strong mixing in Chapter V. A discussion of higher order cumulant spectra and their large sample properties under appropriate moment conditions follows in Chapter VI. Probability density, conditional probability density and regression estimates are considered in Chapter VII under conditions of short range dependence. Chapter VIII deals with a number of topics. At first estimates for the structure function of a large class of non-Gaussian linear processes are constructed. One can determine much more about this structure or transfer function in the non-Gaussian case than one can for Gaussian processes. In particular, one can determine almost all the phase information.
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Vendeur : Mispah books, Redhill, Royaume-UniMispah books
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book has a dual purpose. One of these is to present material which selec tively will be appropriate for a quarter or semester course in time series analysis and which will cover both the finite parameter and spectral approach. The…second object is the presentation of topics of current research interest and some open questions. I mention these now. In particular, there is a discussion in Chapter III of the types of limit theorems that will imply asymptotic nor mality for covariance estimates and smoothings of the periodogram. This dis cussion allows one to get results on the asymptotic distribution of finite para meter estimates that are broader than those usually given in the literature in Chapter IV. A derivation of the asymptotic distribution for spectral (second order) estimates is given under an assumption of strong mixing in Chapter V. A discussion of higher order cumulant spectra and their large sample properties under appropriate moment conditions follows in Chapter VI. Probability density, conditional probability density and regression estimates are considered in Chapter VII under conditions of short range dependence. Chapter VIII deals with a number of topics. At first estimates for the structure function of a large class of non-Gaussian linear processes are constructed. One can determine much more about this structure or transfer function in the non-Gaussian case than one can for Gaussian processes. In particular, one can determine almost all the phase information. 264 pp. Englisch.
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Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-UniMajestic Books
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Etat : New. Print on Demand pp. 264 52:B&W 6.14 x 9.21in or 234 x 156mm (Royal 8vo) Case Laminate on White w/Gloss Lam.
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Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, Allemagnebuchversandmimpf2000
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EUR 106,99
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book has a dual purpose. One of these is to present material which selec tively will be appropriate for a quarter or semester course in time series analysis and which will cover both the finite parameter and spectral approach. The seco…nd object is the presentation of topics of current research interest and some open questions. I mention these now. In particular, there is a discussion in Chapter III of the types of limit theorems that will imply asymptotic nor mality for covariance estimates and smoothings of the periodogram. This dis cussion allows one to get results on the asymptotic distribution of finite para meter estimates that are broader than those usually given in the literature in Chapter IV. A derivation of the asymptotic distribution for spectral (second order) estimates is given under an assumption of strong mixing in Chapter V. A discussion of higher order cumulant spectra and their large sample properties under appropriate moment conditions follows in Chapter VI. Probability density, conditional probability density and regression estimates are considered in Chapter VII under conditions of short range dependence. Chapter VIII deals with a number of topics. At first estimates for the structure function of a large class of non-Gaussian linear processes are constructed. One can determine much more about this structure or transfer function in the non-Gaussian case than one can for Gaussian processes. In particular, one can determine almost all the phase information.Springer Nature c/o IBS, Benzstrasse 21, 48619 Heek 264 pp. Englisch.
