European Book
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This book contains the most important approaches to analyze time series which may be stationary or nonstationary. It starts with modeling and forecasting univariate time series and then presents Granger causality tests and vector autoregressive models for multiple stationary time series. It also covers modeling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models.
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EUR 12,95 expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Destinations, frais et délaisVendeur : books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Allemagne
gebundene Ausgabe. Etat : Gut. 274 Seiten; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 560. N° de réf. du vendeur 2092685
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Vendeur : books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Allemagne
gebundene Ausgabe. Etat : Gut. 274 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; einige Anstreichungen im Text; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Text in ENGLISCHER Sprache! Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 560. N° de réf. du vendeur 1612963
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