Moller thorsten (23 résultats)

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Paperback. Etat : Brand New. German language. 5.98x0.63x9.09 inches. In Stock.

Gr.-8°. 530 Seiten. Kartoniert. Sehr guter Zustand mit nur minimalen Gebrauchsspuren am Einband. Kein Besitzervermerk! Keine Anstreichungen! Kein Mängelexemplar! (Glaube Wertebildung Interreligiosität: Berufsorientierte Religionspädagogik, 21).

Paperback. Etat : Brand New. German language. 9.49x6.73x0.98 inches. In Stock.

Broschiert. Etat : Gut. XXV, 402 Seiten; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 560.

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gebundene Ausgabe. Etat : Sehr gut. 224 Seiten Leichte äußere Mängel - Buch ist als Mängelexemplar gekennzeichnet - Buch ansonsten in sehr gutem und ungelesenem Zustand - Jeder Lieferung liegt eine ordentliche Rechnung mit ausgewiesener MwSt. bei Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 650.

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Etat : New. In diesem Buch wird erstmals ein Ansatz vorgestellt, der den religionspaedagogischen Umgang mit Vielfalt umfassend versteht. Eine inklusive Religionspaedagogik der Vielfalt reflektiert Lernen im Zusammenhang mit den Differenzen, die ueber Religion, sozialen St.

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Etat : gut. Supervisorisches Selbstverständnis In deutscher Sprache. pages.

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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule Flensburg (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine zielgenaue Abstimmung zwischen Investor und Portfoliomanagement hinsichtlich einer investorengerechten Portfoliostruktur ermöglicht und die Schwächen des Risikoklassenkonzeptes beseitigt. Dabei wird auf ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen 'Value at Risk' eingegangen und eine Verbindung zur Portfoliotheorie nach H. Markowitz hergestellt.Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Verknüpfung dieser beiden Konzepte, die jeweils für sich getrennt bereits ausführlich in der Literatur diskutiert worden sind. Anhand eines beispielhaften Aktienportfolios wird dargestellt, inwieweit die Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktion praktisch umsetzbar ist.Gang der Untersuchung:Im Anschluß an diese allgemeine Einleitung wird im zweiten Kapitel auf die Portfoliotheorie im Hinblick auf eine Umsetzung anhand eines konkreten Beispiels eingegangen. Im dritten Kapitel werden Auswahlkonzepte beschrieben, die das Identifizieren eines investorenindividuellen optimalen Portfolios ermöglichen. Das vierte Kapitel stellt das Konzept des 'Value at Risk' (VaR) vor und geht auf seine Bedeutung zur Quantifizierung der individuellen Risikoneigung des Investors ein. Im fünften Kapitel wird das Konzept des VaR schließlich mit der Portfoliotheorie verknüpft. Die Erläuterungen werden in jedem Kapitel an einem konkreten Beispiel verdeutlicht. Im sechsten Kapitel wird die vorgestellte Methode zur Bestimmung VaR-effizienter Portfolio einer kritischen Betrachtung unterzogen, wobei insbesondere auf die Eignung im Asset Allocation-Prozeß eingegangen wird. Im letzten Kapitel erfolgt schließlich eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Abbildungsverzeichnis/AbkürzungsverzeichnisII1.Einleitung11.1Problemstellung11.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit32.Portfolio-Selection-Modell42.1Beschreibung des Modells42.2Annahmen72.3Input72.4Grafische Lösung82.5Mathematische Lösung112.6Darstellung anhand eines Beispiels173.Auswahlkonzepte253.1Nutzenfunktionen253.2Portfoliooptimierung auf der Basis von Verlustwahrscheinlichkeiten264.Konzeption des Value at Risk (VaR)-Ansatzes314.1Beschreibung des VaR-Ansatzes314.2Annahmen334.3Input344.4Grafische Lösung354.5Mathematische Lösung364.6Darstellung anhand eines Beispiels415.VaR-effiziente Portfolios435.1Beschreibung der Vorgehensweise435.2Annahmen455.3Input465.4Grafische Lösung475.5Mathematische Lösung515.6Darstellung anhand eines Beispiels536.Eignung dieser Methode im Asset Allocation-Prozeß607.Schlußbetrachtung65Literaturverzeichnis67 80 pp. Deutsch.…

Etat : New. Print on Demand pp. 82 424:B&W 5.83 x 8.27 in or 210 x 148 mm (A5) Perfect Bound on Creme w/Matte Lam.

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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule Flensburg (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine zielgenaue Abstimmung zwischen Investor und Portfoliomanagement hinsichtlich einer investorengerechten Portfoliostruktur ermöglicht und die Schwächen des Risikoklassenkonzeptes beseitigt. Dabei wird auf ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen 'Value at Risk' eingegangen und eine Verbindung zur Portfoliotheorie nach H. Markowitz hergestellt.Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Verknüpfung dieser beiden Konzepte, die jeweils für sich getrennt bereits ausführlich in der Literatur diskutiert worden sind. Anhand eines beispielhaften Aktienportfolios wird dargestellt, inwieweit die Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktion praktisch umsetzbar ist.Gang der Untersuchung:Im Anschluß an diese allgemeine Einleitung wird im zweiten Kapitel auf die Portfoliotheorie im Hinblick auf eine Umsetzung anhand eines konkreten Beispiels eingegangen. Im dritten Kapitel werden Auswahlkonzepte beschrieben, die das Identifizieren eines investorenindividuellen optimalen Portfolios ermöglichen. Das vierte Kapitel stellt das Konzept des 'Value at Risk' (VaR) vor und geht auf seine Bedeutung zur Quantifizierung der individuellen Risikoneigung des Investors ein. Im fünften Kapitel wird das Konzept des VaR schließlich mit der Portfoliotheorie verknüpft. Die Erläuterungen werden in jedem Kapitel an einem konkreten Beispiel verdeutlicht. Im sechsten Kapitel wird die vorgestellte Methode zur Bestimmung VaR-effizienter Portfolio einer kritischen Betrachtung unterzogen, wobei insbesondere auf die Eignung im Asset Allocation-Prozeß eingegangen wird. Im letzten Kapitel erfolgt schließlich eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Abbildungsverzeichnis/AbkürzungsverzeichnisII1.Einleitung11.1Problemstellung11.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit32.Portfolio-Selection-Modell42.1Beschreibung des Modells42.2Annahmen72.3Input72.4Grafische Lösung82.5Mathematische Lösung112.6Darstellung anhand eines Beispiels173.Auswahlkonzepte253.1Nutzenfunktionen253.2Portfoliooptimierung auf der Basis von Verlustwahrscheinlichkeiten264.Konzeption des Value at Risk (VaR)-Ansatzes314.1Beschreibung des VaR-Ansatzes314.2Annahmen334.3Input344.4Grafische Lösung354.5Mathematische Lösung364.6Darstellung anhand eines Beispiels415.VaR-effiziente Portfolios435.1Beschreibung der Vorgehensweise435.2Annahmen455.3Input465.4Grafische Lösung475.5Mathematische Lösung515.6Darstellung anhand eines Beispiels536.Eignung dieser Methode im Asset Allocation-Prozeß607.Schlußbetrachtung65Literaturverzeichnis67.…

Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule Flensburg (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine .…

Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Inhaltsangabe:Einleitung:Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine zielgenaue Abstimmung zwischen Investor und Portfoliomanagement hinsichtlich einer investorengerechten Portfoliostruktur ermöglicht und die Schwächen des Risikoklassenkonzeptes beseitigt. Dabei wird auf ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen 'Value at Risk' eingegangen und eine Verbindung zur Portfoliotheorie nach H. Markowitz hergestellt.Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Verknüpfung dieser beiden Konzepte, die jeweils für sich getrennt bereits ausführlich in der Literatur diskutiert worden sind. Anhand eines beispielhaften Aktienportfolios wird dargestellt, inwieweit die Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktion praktisch umsetzbar ist.Gang der Untersuchung:Im Anschluß an diese allgemeine Einleitung wird im zweiten Kapitel auf die Portfoliotheorie im Hinblick auf eine Umsetzung anhand eines konkreten Beispiels eingegangen. Im dritten Kapitel werden Auswahlkonzepte beschrieben, die das Identifizieren eines investorenindividuellen optimalen Portfolios ermöglichen. Das vierte Kapitel stellt das Konzept des 'Value at Risk' (VaR) vor und geht auf seine Bedeutung zur Quantifizierung der individuellen Risikoneigung des Investors ein. Im fünften Kapitel wird das Konzept des VaR schließlich mit der Portfoliotheorie verknüpft. Die Erläuterungen werden in jedem Kapitel an einem konkreten Beispiel verdeutlicht. Im sechsten Kapitel wird die vorgestellte Methode zur Bestimmung VaR-effizienter Portfolio einer kritischen Betrachtung unterzogen, wobei insbesondere auf die Eignung im Asset Allocation-Prozeß eingegangen wird. Im letzten Kapitel erfolgt schließlich eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Abbildungsverzeichnis/AbkürzungsverzeichnisII1.Einleitung11.1Problemstellung11.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit32.Portfolio-Selection-Modell42.1Beschreibung des Modells42.2Annahmen72.3Input72.4Grafische Lösung82.5Mathematische Lösung112.6Darstellung anhand eines Beispiels173.Auswahlkonzepte253.1Nutzenfunktionen253.2Portfoliooptimierung auf der Basis von Verlustwahrscheinlichkeiten264.Konzeption des Value at Risk (VaR)-Ansatzes314.1Beschreibung des VaR-Ansatzes314.2Annahmen334.3Input344.4Grafische Lösung354.5Mathematische Lösung364.6Darstellung anhand eines Beispiels415.VaR-effiziente [¿]Diplomica Verlag, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg 80 pp. Deutsch.…