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Autre deviseEUR 3,90 expédition depuis Allemagne vers FranceQuantité disponible : 4 disponible(s)
Ajouter au panierEtat : Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 184 | Sprache: Englisch | Produktart: Sonstiges.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications).
Vendeur : Antiquariat Bernhardt, Kassel, Allemagne
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EUR 51,30
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Ajouter au panierKarton. Etat : Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. 172 Seiten Englisch 466g.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications)
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 157,12
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Edité par Springer Netherlands, Springer Netherlands, 1994
ISBN 10 : 079233213X ISBN 13 : 9780792332138
Langue: anglais
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
EUR 156,28
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Ajouter au panierBuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Edité par Springer Netherlands, Springer Netherlands, 2010
ISBN 10 : 9048144876 ISBN 13 : 9789048144877
Langue: anglais
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
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Ajouter au panierTaschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.
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EUR 168,22
Autre deviseEUR 9,70 expédition depuis Allemagne vers FranceQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Ajouter au panierGebunden. Etat : New. Introduction. 1: Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations. 1. Theorem on the order of convergence (theorem on the relation between approximation on a finite interval and one-step approximation). 2. Methods .
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications)
Vendeur : Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Etats-Unis
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EUR 152,50
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
Vendeur : Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Etats-Unis
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EUR 152,84
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications)
Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-Uni
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Ajouter au panierPaperback. Etat : Brand New. 184 pages. 9.25x6.10x0.41 inches. In Stock.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
Vendeur : dsmbooks, Liverpool, Royaume-Uni
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EUR 214,85
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
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Ajouter au panierEtat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Introduction. 1: Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations. 1. Theorem on the order of convergence (theorem on the relation between approximation on a finite interval and one-step approximation). 2. Methods .
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Edité par Springer Netherlands Nov 1994, 1994
ISBN 10 : 079233213X ISBN 13 : 9780792332138
Langue: anglais
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
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Ajouter au panierBuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt. 184 pp. Englisch.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Edité par Springer Netherlands Dez 2010, 2010
ISBN 10 : 9048144876 ISBN 13 : 9789048144877
Langue: anglais
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Vendeur : Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Allemagne
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EUR 194,15
Autre deviseEUR 7,95 expédition depuis Allemagne vers FranceQuantité disponible : 4 disponible(s)
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