Barski micha (3 résultats)
Langue : anglais
Edité par Cambridge University Press, 2020
Série : Livre 176 sur 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Vendeur : Kennys Bookstore, Olney, MD, Etats-UnisKennys Bookstore
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Etat : New.
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Langue : anglais
Edité par Cambridge University Press, 2020
Série : Livre 176 sur 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AllemagneAHA-BUCH GmbH
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Buch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Mathematical models of bond markets are of interest to researchers working in applied mathematics, especially in mathematical finance. This book concerns bond market models in which random elements are represented by Lévy processes. These are more flexible th…an classical models and are well suited to describing prices quoted in a discontinuous fashion. The book's key aims are to characterize bond markets that are free of arbitrage and to analyze their completeness. Nonlinear stochastic partial differential equations (SPDEs) are an important tool in the analysis. The authors begin with a relatively elementary analysis in discrete time, suitable for readers who are not familiar with finance or continuous time stochastic analysis. The book should be of interest to mathematicians, in particular to probabilists, who wish to learn the theory of the bond market and to be exposed to attractive open mathematical problems.
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Langue : anglais
Edité par Cambridge University Press, 2021
Série : Livre 176 sur 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Vendeur : moluna, Greven, Allemagnemoluna
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EUR 180,32
EUR 48,99 expéditionExpédition depuis Allemagne vers Etats-UnisQuantité disponible : Plus de 20 disponibles
Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Levy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stochastic… analysis and stochastic PDEs. It offers many .
