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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth : How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return Risk: A Compendium of Five Empirical Studies Across Selective Industries
Langue: anglais
Edité par Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10 : 363162249X ISBN 13 : 9783631622490
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth
Langue: anglais
Edité par Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10 : 363162249X ISBN 13 : 9783631622490
Vendeur : PBShop.store US, Wood Dale, IL, Etats-Unis
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth : How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return Risk: A Compendium of Five Empirical Studies Across Selective Industries
Langue: anglais
Edité par Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10 : 363162249X ISBN 13 : 9783631622490
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth
Langue: anglais
Edité par Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10 : 363162249X ISBN 13 : 9783631622490
Vendeur : PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Royaume-Uni
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth: How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return Risk- A Compendium of Five Empirical Studies across Selective Industries
Langue: anglais
Edité par Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10 : 363162249X ISBN 13 : 9783631622490
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth : How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return Risk: A Compendium of Five Empirical Studies Across Selective Industries
Langue: anglais
Edité par Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10 : 363162249X ISBN 13 : 9783631622490
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth : How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return Risk: A Compendium of Five Empirical Studies Across Selective Industries
Langue: anglais
Edité par Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
ISBN 10 : 363162249X ISBN 13 : 9783631622490
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth: How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return . 9 (Corporate Finance and Governance)
Vendeur : Kennys Bookstore, Olney, MD, Etats-Unis
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Ajouter au panierEtat : New. A dissertation comprises five studies analyzing daily stock returns of listed firms. It deals with corporate diversification through M&A and how related risk dynamics affect shareholder wealth. Series: Corporate Finance and Governance. Num Pages: 183 pages. BIC Classification: GPH; KCA; KJMV1. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 155 x 217 x 17. Weight in Grams: 378. . 2012. New. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth : How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return Risk- A Compendium of Five Empirical Studies across Selective Industries
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
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Ajouter au panierBuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This dissertation comprises five studies analyzing daily stock returns of listed firms. Studies one and two shed light on corporate diversification through M&A and how related risk dynamics affect shareholder wealth. Carrying over the risk analysis methodology 'GARCH' to external events in studies three and four, the author individually scrutinizes the adverse implications of bank failures and bailouts in the 2007-2009 financial crisis. Finding opposing return shocks, he identifies the limits of the 'symmetric' GARCH. As observed of the behavior of stock return data, volatility reacts asymmetrically to positive and negative return shocks. The advanced EGARCH incorporates this so called 'leverage effect'. Applying the EGARCH in his final study, the author can simultaneously scrutinize the adverse bank events with an appropriate econometric foundation.
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth: How M&A Announcements and Banking Crisis Events Affect Stock Mean Returns and Stock Return . 9 (Corporate Finance and Governance)
Vendeur : Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlande
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EUR 129,86
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
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EUR 68,95
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Ajouter au panierGebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. A dissertation comprises five studies analyzing daily stock returns of listed firms. It deals with corporate diversification through M&A and how related risk dynamics affect shareholder wealth.This dissertation comprises five studies analyzing daily sto.
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Financial Return Risk and the Effect on Shareholder Wealth
Langue: anglais
Edité par Peter Lang, Peter Lang Sep 2012, 2012
ISBN 10 : 363162249X ISBN 13 : 9783631622490
Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagne
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Ajouter au panierBuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This dissertation comprises five studies analyzing daily stock returns of listed firms. Studies one and two shed light on corporate diversification through M&A and how related risk dynamics affect shareholder wealth. Carrying over the risk analysis methodology ¿GARCH¿ to external events in studies three and four, the author individually scrutinizes the adverse implications of bank failures and bailouts in the 2007-2009 financial crisis. Finding opposing return shocks, he identifies the limits of the ¿symmetric¿ GARCH. As observed of the behavior of stock return data, volatility reacts asymmetrically to positive and negative return shocks. The advanced EGARCH incorporates this so called ¿leverage effect¿. Applying the EGARCH in his final study, the author can simultaneously scrutinize the adverse bank events with an appropriate econometric foundation.Lang, Peter GmbH, Gontardstraße 11, 10178 Berlin 210 pp. Englisch.
